小数定律指大多数人在判断不确定事件的概率时，倾向于将大数定律移植到小样本上，错误地认为小样本的均值也趋于总体均值。具体介绍如下：
小数定律与大数定律的关系：大样本的均值趋于总体均值，这是统计学中著名的大数定律。而小数定律是人们错误地将大数定律应用到小样本上产生的认知偏差。例如抛硬币，根据大数定律，抛的次数足够多，正面和反面数量应趋于相等，但在有限投掷次数下，这一统计规律不成立，小样本中更易出现极端结果，像连续几次出现正面或反面。
小数定律的典型例子——赌徒谬误：将同质硬币反复抛掷，连续几次出现正面（反面）时，赌徒会错误认为下次抛掷出现反面（正面）机会更大，还可能加大赌注。这就是小数定律导致的错误判断，没有认识到小样本的随机性和极端结果出现的可能性。
小数定律的启示：小数定律提醒人们在进行统计推断时，必须对样本量足够敏感。若忽视样本量大小，仅依据小样本数据就做出推断和决策，很容易被随机性愚弄，导致错误结论和不良后果。
